国内正规mt4平台期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过10个最小报价单位时3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
同合约到期日，行权指令提交时刻为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘聚积竞价时刻）下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘聚积竞价时刻）
遍及限价委托、时价结余转限价委托、时价结余撤废委托、全额即时限价委托、全额即每每价委托以及生意章程规则的其他委托类型
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及生意章程规则的其他营业类型
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权代价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权代价×0.5%，min [（2×行权代价－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
延续竞价光阴，期权合约盘中贸易代价较比来参考代价涨跌幅度抵达或者进步50%且代价涨跌绝对值抵达或者进步10个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的聚积竞价贸易阶段
认购期权职守仓开仓保障金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单元
认沽期权职守仓支柱保障金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权代价），行权代价]×合约单元
华泰柏瑞沪深300贸易型怒放式指数证券投资基金（“华泰柏瑞沪深300ETF”）
3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
同合约到期日，行权指令提交时刻为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘聚积竞价时刻）下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘聚积竞价时刻）
遍及限价委托、时价结余转限价委托、时价结余撤废委托、全额即时限价委托、全额即每每价委托以及生意章程规则的其他委托类型
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及生意章程规则的其他营业类型
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权代价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权代价×0.5%，min [（2×行权代价－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
延续竞价光阴，期权合约盘中贸易代价较比来参考代价涨跌幅度抵达或者进步50%且代价涨跌绝对值抵达或者进步10个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的聚积竞价贸易阶段
认购期权职守仓开仓保障金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单元
认沽期权职守仓支柱保障金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权代价），行权代价]×合约单元
嘉实沪深300贸易型怒放式指数证券投资基金（“嘉实沪深300ETF”）
3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
同合约到期日，行权指令提交时刻为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘聚积竞价时刻）下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘聚积竞价时刻）
遍及限价委托、全额成交或撤废限价委托、敌手方最优代价时价委托、本方最优代价时价委托、最优五档即时成交结余撤废时价委托、即时成交结余撤废时价委托、全额成交或撤废时价委托以及生意章程规则的其他委托类型
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及生意章程规则的其他营业类型
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权代价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
认沽期权最大涨幅＝max｛行权代价×0.5%，min [（2×行权代价－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝ 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％
延续竞价光阴，期权合约盘中贸易代价较比来参考代价涨跌幅度抵达或者进步50%且代价涨跌绝对值抵达或者进步10个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的聚积竞价贸易阶段
认购期权职守仓开仓保障金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）] ×合约单元
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