ATFX科普：策略回测——过去表现并不保证未来结果俗话说：“是骡子是马，拉出来溜溜”。己方的战略搭筑落成后，就需求正在史乘数据进取行测试，来注明其有用性。正在没有揣测机之前，这项职责特地繁琐，需求营业者己方搜聚代价数据、自助画图、独立测试。揣测机出来之后，战略回测的职责被大大简化。只须你的战略足够显露，就可能花费有限的资金，让懂编程的第三方将你的战略圭外化。外汇商场中，将圭外化的战略叫做EA。
日线级其它数据源最容易获取，MT4上就可能下载到足足数目的数据。日线数据不妨供给当天行情走势的最高、最低、开盘、收盘代价，其余新闻无法供给。要是EA的营业周期正在周线及以上，用日线数据举办测试没有太大题目。要是EA的营业周期正在日线、小时、分钟级别，日线数据源会导致战略测试失真主要。例如双均线营业编制，某一天开盘没众久，就完成了黄金交叉。根据EA策画思绪来说，应该正在交叉后即刻进场。但日线数据测试只会正在当天K线收盘落伍场，由于它没有一天之内的行情成长蜕变经过。H4级其它数据源要比日线级别数据源特别正确，不妨大略描绘当天行情的成长经过。同样的阴线，先涨后跌和先跌后涨的事理是十足差异的。H4不妨识别这种差异。要是营业者的EA运转正在H4级别及以下，则需求特别正确的数据源。H1、M30、M5，其数据周详水平不绝普及，对EA测试简直切性也不绝刷新。然而，越是低周期的数据源，获取难度越大。周期最低的数据为ticks数据，也即是代价每振动一次所记实的数据，改数据正在邦内被叫做“分笔成交”。念要获取长周期的ticks数据，例如一年、五年、十年的数据，就需求为此支出一部门用度，从第三方处添置。MT4固然自带战略回测成效，但只可测试较低数据量的EA。要是你念要测试五年以上的ticks数据，就需求操纵成效特别庞大的MATLAB软件。当然，MATLAB的EA代码和MT4的代码并不相通，需求专业人士举办转换。
测试的时段并不是越长越好，由于大部门战略都无法正在十年以上的测试时段中宁静赢余，以至五年的岁月就可能让良众战略暴露无遗。也不要举办众种类测试，原由是相通的，大部门战略经不起如此的检验。然而，就如题目中所说——过去显示并不包管将来结果。过去亏本的战略，或者正在将来即是赢余的；过去赢余的战略，或者正在将来即是亏本的。归根结底，商场是成长蜕变的，走势的根基秩序也并非循规蹈矩，它具有显然的阶段性特色。这个月以流利的众头走势为主，下个月即是一步三回顾的上涨，再下个月即是深幅度的回调。一种战略只可适合一种走势类型，当适合它的走势类型涌现时，就能完成较高赢余；反之，则亏本连连。将K线走势划分为三类：好、中、坏。好的走势为最适合EA的走势，其它同理。将好的走势找到五种，分袂对EA举办ticks级其它测试；找到五种中等走势，对EA举办测试；找到五种坏的走势，对EA举办测试。之以是找五种，是由于即使是同一类型的走势，也存正在细节上的千差万别，战略的显示也会不尽相通。好的走势决心了战略的赢余上限；坏的走势决心了战略的亏本上限。当你念要让战略的赢余上限普及时，肯定会导致战略的亏本上限同时普及。这即是投资圈常说的：危害与收益对等。
回测叙述并没有那么主要，由于它只代外过去，不代外将来。好的走势类型频仍涌现时，回测叙述当中的胜率、盈亏比都市变得特地高，彷佛这款EA是攻无不克的；坏的走势类型频仍涌现时，回测叙述的回撤百分比会特地大，看起来这款EA除了能导致巨额亏本外，没有涓滴代价。就像经典的俄罗斯方块逛戏，咱们无法预测下一个方块会是什么形态的，咱们能做的即是看到最新的方块后，做出合理的响应。资金弧线黑白常直观的回测目标，通过它可能轻松推断营业战略正在测试时段内的总共盈亏情景。人们众数把45度倾斜向上的资金弧线看做宁静赢余的记号，这大错特错。除了马丁格尔战略除外，没有任何EA不妨抵达如斯理念化的资金弧线。平常的趋向应该是台阶型，正在长岁月的横向动摇或小幅降落后，迎来一次大额的赢余，将账户资金拉高到一个新的台阶。总的来说，回测叙述的长短，取决于你选用的史乘数据时段，抉择适合EA的时段，回测叙述很靓丽，反之很倒霉。
通过测试的EA，可能进入实盘阶段。没有通过测试的EA，就需求进一步的优化。优化是将历来的EA参数举办调解，以使其正在史乘测试中显示特别优异。任何技艺目标都有己方的参数，例如均线，存正在五日均线、十日均线、二十日均线等等参数。差异的参数会酿成差异的交易信号，差异的交易信号适合差异的走势类型，并会发生差异的回测叙述。比拟智能的回测软件可能将参数从0~无量大力办逐一测试，然后筛选出赢余最大的参数。这听起来不错，咱们可能轻松获取最优参数。本质上，通过穷举法选出的参数，只会正在史乘数据中显示优异，放到实盘营业中，就会亏本连连。就像题目中提到的，过去显示并不包管将来结果。
优化是好的，太过优化是错的。咱们不行将来测试时段上的某种代价走势，而弃世掉EA的普适性。准确的做法是，举办穷举测试之后，抉择收益显示中等偏上的参数动作己方的实盘参数。当然，要是你有己方仍旧习俗参数，可能不举办优化，直接操纵这些参数举办实盘营业。到底，任何参数都有其适合的走势类型，说未必将来的行情就适合你习俗的那些参数。
